Un sistema de traiding consiste en un conjunto de reglas objetivas que aplicadas a los mercados correspondientes nos va a permitir tomar decisiones correctas buscando ganancias suficientes. Si alguna vez usted pensó en hacerse millonario en el mercado con un capital pequeño, créame que tiene muy pocas probabilidades. Las posibilidades aumentan, en la medida de que usted vaya bajando sus niveles objetivos. Si por ejemplo definimos ganar un 200% al mes, sí lo puede lograr, pero es poco probable que mantenga esa ganancia a lo largo del tiempo, es mas, hay probabilidades de que termine perdiendo todo en algunas sesiones negativas del mercado. Los traders que tienen un éxito sustentable a través del tiempo suelen lograr rangos entre el 10 y 100% anual promedio.

Para armar un sistema hay que identificar un nicho en el cual tomar ventajas del mercado. Una de las características clásicas del mercado de divisas es que se mueven en Ciclos generando tendencias en aproximadamente el 35% del tiempo. Estas tendencias no solo se dan en plazos largos sino también en plazos intradiarios.

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Uno de los nichos por lo tanto es el de buscar aprovechar estos movimientos tendenciales y para ellos nos proponemos 2 objetivos:

1) identificar el comienzo de una tendencia lo mas temprano posible
2) evitar tener demasiadas perdidas al lograr la identificación anterior

La verdad que si un sistema logra cumplir solo estos 2 objetivos las ganancias estarían garantizadas. El problema es que los objetivos se contradicen ya que si uno busca captar una tendencia lo más temprano posible queda expuesto a una cantidad importante de operaciones negativas o malas. Y si usted busca el segundo objetivo (perder la menor cantidad d e operaciones posibles), queda expuesto a no aprovecha la gran parte de la tendencia tomada tal que las operaciones sean poco rentables.

Por ello la clave en la definición de un sistema de trading es lograr el equilibrio entre ambos objetivos

LOS CINCO PASOS PARA CREAR UN SISTEMA

PASO 1: Time Frame

Consiste en elegir en que periodo de tiempo voy a ejecutar las operaciones. No significa que todos los análisis pasaran por el periodo de tiempo elegido. Muchas veces es conveniente definir la tendencia en gráficos de periodos mayores para elegir la dirección en la cual vamos a operar.

PASO 2: Elegir los indicadores

Consiste en definir los indicadores que nos van a apoyar en la elección de las oportunidades a aprovechar. Si buscamos una nueva tendencia, un cruce de medias móviles pueden ser los 2 indicadores que combinados nos produzcan las señales que buscamos.

PASO 3: Definir el riesgo

Siempre debemos considerar que una operación tiene probabilidades tanto de ser ganado a como de ser perdedora. Es por ello que debemos colocar un stop a la operación en caso de que el mercado vaya para la dirección que no queremos. En cuanto al dinero debe colocarse en ese stop es algo que vamos a ver mas adelante, pero la lógica de esto consiste en que la operación tenga , entre otras, el aire suficiente para poder aguantar ante posibles deslizamientos contrarios del mercado, esperando un avance positivo para nuestro capital. Por ello es que se hace necesario definir el riesgo a asumir en cada operación.

PASO 4: Definir los puntos de entrada y salida

La clave de este punto es lograr definiciones objetivas, es decir que no dependan de la discreción, ya que la psicología del inversor siempre afecta negativamente su bolsillo en cuestiones de trading. Existen múltiples posibilidades en definir las entradas al mercado. Suponiendo el cruce de medias, podemos definir que el precio este x cantidad de puntos por encima de tal media móvil o esperar que sobrepase tal resistencia/soporte. Igual de importante es la salida de la operación. Definiciones sobre indicadores de sobrecompra o sobreventa, pivots y otras. De esta forma no estamos expuesto a una salida discrecional basado en la intuición de que el precio va a subir o va a bajar.

PASO 5: Escribir las reglas y seguirlas

Este es el punto mas difícil ya que por diversas razones, los inversores tienden a salirse de su libreto y esta es una de la causa por la que muchos operadores terminan cerrando su cuenta con perdida.

Testeo del sistema

Este puede realizarse en forma manual o automática. La automática requiere de conocimientos de programación por lo que vamos a dejarla de lado por ahora. En el caso manual, simplemente consiste en revisar el histórico de precios de los cruces y anotar todo lo que tenga que ver con las hipotéticas ejecuciones de operaciones que hubiésemos operado en el pasado. Eso nos da una primera pauta de cómo ha funcionado en el pasado nuestro sistema. Por lo general es conveniente comenzar anotando 30 operaciones para identificar si vale la pena seguir insistiendo con el mismo sistema o si conviene hacerle unos ajustes. En caso de que prosigamos con la investigación, el análisis debe hacerse para 100 operaciones a partir de las cuales ya estamos en condiciones como para inferir si nuestro sistema podría resultar en ganancias. Los números 30 o 100 obedecen a razones estadísticas, aunque mientras mas operaciones se consideren mas cerca estaremos de la probable realidad. En el curso de nivel intermedio veremos en detalle todos estos aspectos

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Ahora consideremos un ejemplo de un sistema de trading muy simple:

Seteo del sistema
· Graficos de 1 vela = 1 dia
· Swing trading
· 5 EMA aplicada al cierre
· 10 EMA aplicada al cierre
· Estocastico (10,3,3)
· RSI (14)

Reglas de trading
· Stop Loss = 30 pips
· Reglas de ingreso

1.Entrar largo si:
oLA EMA de 5 cruza por encima de la de 10 y las 2 líneas del estocástico están mirando hacia arriba (no ingresar si las líneas del estocástico están en el territorio de sobrecompra)
oRSI es mayor a 50

2.Entrar corto si:
oLa EMA de 5 cruza por debajo a la de 10 y ambas líneas del estocástico están mirando hacia abajo (no ingresar si las líneas de estocástico estan en el territorio de sobreventa)
oRSI es menor a 50

· Reglas de salida

·Salir cuando las 2 medias vuelven a ser cruzadas o cuando el rsi vuelve a cortar la línea de 50.

¿Demasiado simple para que sea ganador? El primer punto a considerar es que hay que buscar hacer las cosas simples, las complicadas se vuelven discrecionales y afectan negativamente nuestras emociones. La clave está en buscar la esencia dentro de lo simple que parece. Y el segundo punto a considerar es que no importa cuan simple sea un sistema sino que verdaderamente lo sigamos. Que respetemos todas las reglas que escribimos y predefinimos

Autor:
Lic. Hernán Hermoso
TodoTrading.net
Programa de Asesoramiento Profesional para Estrategias Forex